Сравнение SKYE с VOR
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and VOR (Vor Biopharma Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SKYE returned -54.42%/yr vs -49.22%/yr for VOR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и VOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у VOR с доходностью 9.79%.
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
VOR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 246.86%
- 3 года*
- -48.18%
- 5 лет*
- -49.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и VOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | -60.00% |
VOR Vor Biopharma Inc. | 9.79% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -72.35% |
Correlation
The correlation between SKYE and VOR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between SKYE and VOR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYE:
$31.24M
VOR:
$617.65M
SKYE:
-$1.45
VOR:
-$53.66
SKYE:
$0.00
VOR:
$0.00
SKYE:
-$180.01K
VOR:
-$23.00K
SKYE:
$10.92M
VOR:
-$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. VOR — Ранг доходности на риск
SKYE
VOR
Сравнение SKYE c VOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Vor Biopharma Inc. (VOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | VOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.85 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.09 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и VOR
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке VOR в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и VOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.72% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -87.15% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -97.03% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | -99.32% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -98.67% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.92% | -88.69% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.57% | 60.71% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и VOR
Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Vor Biopharma Inc. (VOR) с волатильностью 23.24%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 23.24% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.36% | 68.60% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.86% | 171.72% | -56.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 116.35% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.91% | 116.73% | +20.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и VOR
Ни SKYE, ни VOR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и VOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Vor Biopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and VOR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (27.85%) compared to VOR (23.24%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs VOR's -99.72%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и VOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор