PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCCC с SRRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCCC с SRRK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CCCC (C4 Therapeutics, Inc.) and SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CCCC returned -38.85%/yr vs 8.97%/yr for SRRK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCCC и SRRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) и Scholar Rock Holding Corporation (SRRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCCC показывает доходность 87.96%, что значительно выше, чем у SRRK с доходностью -0.57%.

CCCC

1 день
-6.75%
1 месяц
21.69%
С начала года
87.96%
6 месяцев
41.34%
1 год
107.51%
3 года*
1.04%
5 лет*
-38.85%
10 лет*
—

SRRK

1 день
-1.13%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.96%
3 года*
84.27%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCCC и SRRK

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCCC
C4 Therapeutics, Inc.		87.96%-46.94%-36.28%-4.24%-81.68%-2.81%29.97%
SRRK
Scholar Rock Holding Corporation		-0.57%1.92%129.89%107.73%-63.57%-48.82%215.33%

Correlation

The correlation between CCCC and SRRK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г.

0.35

The correlation between CCCC and SRRK shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCCC:

$452.61M

SRRK:

$5.57B

EPS

CCCC:

-$1.18

SRRK:

-$3.49

Коэффициент P/B

CCCC:

1.93

SRRK:

20.20

Общая выручка (12 мес.)

CCCC:

$28.71M

SRRK:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CCCC:

$26.90M

SRRK:

-$1.27M

EBITDA (12 мес.)

CCCC:

-$107.31M

SRRK:

-$394.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C4 Therapeutics, Inc.

Scholar Rock Holding Corporation

Часто сравнивают с CCCC:
CCCC с CAPRCCCC с SKYECCCC с OPADCCCC с QVCGACCCC с CNTACCCC с NFECCCC с SES
Часто сравнивают с SRRK:
SRRK с PTFSRRK с SPYSRRK с CAPRSRRK с CDSRRK с MLTXSRRK с UPSRRK с OKLO

Доходность на риск

CCCC vs. SRRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCCC
Ранг доходности на риск CCCC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SRRK
Ранг доходности на риск SRRK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCCC c SRRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) и Scholar Rock Holding Corporation (SRRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCCCSRRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.43

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.20

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

0.81

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

1.92

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCCC vs. SRRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCCC на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SRRK равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCCC и SRRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCCCSRRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.43

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.09

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CCCC и SRRK

Максимальная просадка CCCC за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки SRRK в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCC и SRRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCCCSRRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.82%

-93.15%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.10%

-34.86%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.00%

-65.21%

-24.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.82%

-88.96%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.89%

-35.61%

-57.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.93%

-56.44%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.91%

14.61%

+12.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CCCC и SRRK

C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) имеет более высокую волатильность в 33.23% по сравнению с Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что CCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCCCSRRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.23%

13.58%

+19.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.03%

35.86%

+28.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.70%

65.55%

+36.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.54%

180.23%

-62.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.15%

157.72%

-44.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCCC и SRRK

Ни CCCC, ни SRRK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCCC и SRRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C4 Therapeutics, Inc. и Scholar Rock Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M2022202320242025202600
(CCCC) Общая выручка
(SRRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCCC and SRRK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCCC has higher volatility (33.23%) compared to SRRK (13.58%). In terms of maximum drawdown, CCCC dropped -97.82% vs SRRK's -93.15%.

CCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCCC и SRRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор