Сравнение KEEL с SKYE
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while SKYE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, KEEL returned 6.74%/yr vs -54.42%/yr for SKYE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 137.87%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью 5.00%.
KEEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 34.70%
- С начала года
- 137.87%
- 6 месяцев
- 104.01%
- 1 год
- 542.53%
- 3 года*
- 67.95%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам KEEL и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 137.87% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 74.67% |
Correlation
The correlation between KEEL and SKYE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between KEEL and SKYE shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEEL:
$3.08B
SKYE:
$31.24M
KEEL:
-$0.51
SKYE:
-$1.45
KEEL:
5.50
SKYE:
3.47
KEEL:
$229.28M
SKYE:
$0.00
KEEL:
-$18.90M
SKYE:
-$180.01K
KEEL:
-$149.60M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. SKYE — Ранг доходности на риск
KEEL
SKYE
Сравнение KEEL c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEEL | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.96 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.43 | -0.73 | +8.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | -0.96 | +13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEEL и SKYE
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -99.96% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -87.85% | +14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -96.79% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | -98.66% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.98% | -99.94% | +62.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -94.92% | +27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.14% | 66.57% | -22.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и SKYE
Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеют волатильность 27.86% и 27.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 27.85% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.45% | 63.36% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.33% | 114.86% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.97% | 130.67% | -25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 291.07% | 136.91% | +154.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и SKYE
Ни KEEL, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and SKYE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (27.86%) compared to SKYE (27.85%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs SKYE's -99.96%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор