PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOGP с SOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOGP с SOC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOGP (Lizhi Inc) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, SOGP returned 682.39% vs -52.61% for SOC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOGP и SOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lizhi Inc (SOGP) и Sable Offshore Corp (SOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOGP показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у SOC с доходностью 20.62%.

SOGP

1 день
-3.95%
1 месяц
-24.95%
С начала года
3.93%
6 месяцев
-7.95%
1 год
682.39%
3 года*
12.23%
5 лет*
-28.51%
10 лет*
—

SOC

1 день
-7.17%
1 месяц
-17.07%
С начала года
20.62%
6 месяцев
76.62%
1 год
-52.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOGP и SOC

2026 (YTD)20252024
SOGP
Lizhi Inc		3.93%465.48%-20.51%
SOC
Sable Offshore Corp		20.62%-60.61%90.67%

Correlation

The correlation between SOGP and SOC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

SOGP:

CN¥2.07B

SOC:

$1.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOGP:

CN¥585.38M

SOC:

-$11.08M

EBITDA (12 мес.)

SOGP:

-CN¥138.59M

SOC:

-$337.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lizhi Inc

Sable Offshore Corp

Часто сравнивают с SOGP:
SOGP с KPTISOGP с CAPRSOGP с OMERSOGP с MBXSOGP с KEELSOGP с OKLOSOGP с ASST
Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с WOLFSOC с CIFRSOC с CRDO

Доходность на риск

SOGP vs. SOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOGP
Ранг доходности на риск SOGP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOGP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOGP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOGP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOGP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOGP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOGP c SOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOGPSOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.37

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
0.22

+5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.03

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.74

-0.61

+10.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

-0.95

+14.56

SOGP vs. SOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOGP на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SOC равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOGP и SOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOGP и SOC

Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и SOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOGPSOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-87.52%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.70%

-87.00%

+16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.94%

-67.05%

-24.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.33%

-30.98%

-53.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.53%

55.29%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SOGP и SOC

Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 11.95%, в то время как у Sable Offshore Corp (SOC) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOGPSOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

28.72%

-16.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.53%

96.56%

-39.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

286.72%

140.99%

+145.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

156.38%

111.28%

+45.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.50%

111.28%

+49.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOGP и SOC

Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, тогда как SOC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
SOC
Sable Offshore Corp		0.00%0.00%
SOGP
Lizhi Inc		19.66%8.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOGP и SOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
422.82M
1.27M
(SOGP) Общая выручка
(SOC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SOGP значения в CNY, SOC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SOGP and SOC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (28.72%) compared to SOGP (11.95%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs SOC's -87.52%.

SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOGP и SOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор