PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UP с SOGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UP с SOGP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UP (Wheels Up Experience Inc.) and SOGP (Lizhi Inc) are both stocks. UP operates in Airports & Air Services (Industrials), while SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, UP returned -66.71%/yr vs -28.51%/yr for SOGP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UP и SOGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheels Up Experience Inc. (UP) и Lizhi Inc (SOGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UP показывает доходность -37.22%, что значительно ниже, чем у SOGP с доходностью 3.93%.

UP

1 день
8.85%
1 месяц
53.45%
С начала года
-37.22%
6 месяцев
-41.41%
1 год
-71.59%
3 года*
-47.02%
5 лет*
-66.71%
10 лет*
—

SOGP

1 день
-3.95%
1 месяц
-24.95%
С начала года
3.93%
6 месяцев
-7.95%
1 год
682.39%
3 года*
12.23%
5 лет*
-28.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UP и SOGP

2026 (YTD)202520242023202220212020
UP
Wheels Up Experience Inc.		-37.22%-60.22%-51.90%-66.70%-77.80%-53.46%3.32%
SOGP
Lizhi Inc		3.93%465.48%-20.80%-56.51%-65.95%-52.32%83.89%

Correlation

The correlation between UP and SOGP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

UP:

$727.89M

SOGP:

CN¥2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

UP:

$27.38M

SOGP:

CN¥585.38M

EBITDA (12 мес.)

UP:

-$176.99M

SOGP:

-CN¥138.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheels Up Experience Inc.

Lizhi Inc

Часто сравнивают с UP:
UP с SPYUP с QQQUP с CSXUP с ASLEUP с SRRKUP с CNTAUP с ARCT
Часто сравнивают с SOGP:
SOGP с KPTISOGP с CAPRSOGP с OMERSOGP с MBXSOGP с KEELSOGP с OKLOSOGP с ASST

Доходность на риск

UP vs. SOGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UP
Ранг доходности на риск UP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SOGP
Ранг доходности на риск SOGP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOGP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOGP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOGP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOGP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOGP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UP c SOGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и Lizhi Inc (SOGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPSOGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.40

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
5.80

-6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.68

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

9.74

-10.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

13.60

-14.68

UP vs. SOGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UP на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SOGP равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UP и SOGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UP и SOGP

Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке SOGP в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и SOGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPSOGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-99.25%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.39%

-70.70%

-21.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.63%

-89.12%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.78%

-98.42%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-91.94%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.91%

-84.33%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.44%

50.53%

+15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UP и SOGP

Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 39.97% по сравнению с Lizhi Inc (SOGP) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPSOGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.97%

11.95%

+28.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.68%

57.53%

+40.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.85%

286.72%

-150.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.23%

156.38%

-35.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.04%

160.50%

-45.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UP и SOGP

UP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%.

ПозицияTTM2025
SOGP
Lizhi Inc		19.66%8.61%
UP
Wheels Up Experience Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UP и SOGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и Lizhi Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
168.92M
422.82M
(UP) Общая выручка
(SOGP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UP значения в USD, SOGP значения в CNY

Часто задаваемые вопросы

UP and SOGP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UP has higher volatility (39.97%) compared to SOGP (11.95%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs SOGP's -99.25%.

SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UP и SOGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор