Сравнение ARCT с SOGP
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and SOGP (Lizhi Inc) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ARCT returned -27.33%/yr vs -28.51%/yr for SOGP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и SOGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SOGP с доходностью 3.93%.
ARCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -44.86%
- 3 года*
- -37.62%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
SOGP
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- -7.95%
- 1 год
- 682.39%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- -28.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и SOGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 13.70% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
SOGP Lizhi Inc | 3.93% | 465.48% | -20.80% | -56.51% | -65.95% | -52.32% | -16.74% |
Correlation
The correlation between ARCT and SOGP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$46.80M
SOGP:
CN¥2.07B
ARCT:
$40.72M
SOGP:
CN¥585.38M
ARCT:
-$84.61M
SOGP:
-CN¥138.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. SOGP — Ранг доходности на риск
ARCT
SOGP
Сравнение ARCT c SOGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Lizhi Inc (SOGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCT | SOGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.68 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 9.74 | -10.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 13.60 | -14.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCT и SOGP
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке SOGP в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и SOGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | SOGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -99.25% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -70.70% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -89.12% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -98.42% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -91.94% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -84.33% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.00% | 50.53% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и SOGP
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Lizhi Inc (SOGP) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что ARCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | SOGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 11.95% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 57.53% | -17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.49% | 286.72% | -194.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.80% | 156.38% | -64.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.11% | 160.50% | -58.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и SOGP
ARCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% |
SOGP Lizhi Inc | 19.66% | 8.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и SOGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Lizhi Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and SOGP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (18.29%) compared to SOGP (11.95%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs SOGP's -99.25%.
SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и SOGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор