PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOGP с SES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOGP с SES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOGP (Lizhi Inc) and SES (SES AI Corp) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SOGP returned -28.51%/yr vs -36.15%/yr for SES. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOGP и SES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lizhi Inc (SOGP) и SES AI Corp (SES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOGP показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -40.56%.

SOGP

1 день
-3.95%
1 месяц
-24.95%
С начала года
3.93%
6 месяцев
-7.95%
1 год
682.39%
3 года*
12.23%
5 лет*
-28.51%
10 лет*
—

SES

1 день
0.00%
1 месяц
3.88%
С начала года
-40.56%
6 месяцев
-47.55%
1 год
7.59%
3 года*
-20.00%
5 лет*
-36.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOGP и SES

2026 (YTD)20252024202320222021
SOGP
Lizhi Inc		3.93%465.48%-20.80%-56.51%-65.95%-77.05%
SES
SES AI Corp		-40.56%-17.81%19.67%-41.90%-68.34%-5.24%

Correlation

The correlation between SOGP and SES is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

SOGP:

CN¥2.07B

SES:

$21.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOGP:

CN¥585.38M

SES:

$7.97M

EBITDA (12 мес.)

SOGP:

-CN¥138.59M

SES:

-$68.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lizhi Inc

SES AI Corp

Часто сравнивают с SOGP:
SOGP с KPTISOGP с CAPRSOGP с OMERSOGP с MBXSOGP с KEELSOGP с OKLOSOGP с ASST
Часто сравнивают с SES:
SES с IESES с OCULSES с BNAISES с TMCSES с ERICSES с KULRSES с AU

Доходность на риск

SOGP vs. SES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOGP
Ранг доходности на риск SOGP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOGP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOGP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOGP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOGP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOGP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SES
Ранг доходности на риск SES: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SES: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SES: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SES: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOGP c SES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOGPSESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.07

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
0.91

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.11

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.74

0.10

+9.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

0.17

+13.44

SOGP vs. SES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOGP на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SES равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOGP и SES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOGP и SES

Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и SES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOGPSESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-97.58%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.70%

-74.08%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.12%

-91.41%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.42%

-97.58%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.94%

-90.39%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.33%

-65.76%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.53%

45.30%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SOGP и SES

Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 11.95%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 27.05%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOGPSESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

27.05%

-15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.53%

76.68%

-19.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

286.72%

106.91%

+179.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

156.38%

114.53%

+41.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.50%

111.41%

+49.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOGP и SES

Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, тогда как SES не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
SES
SES AI Corp		0.00%0.00%
SOGP
Lizhi Inc		19.66%8.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOGP и SES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
422.82M
6.71M
(SOGP) Общая выручка
(SES) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SOGP значения в CNY, SES значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SOGP and SES have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SES has higher volatility (27.05%) compared to SOGP (11.95%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs SES's -97.58%.

SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOGP и SES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор