Сравнение MLTX с QURE
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and QURE (uniQure N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MLTX returned 12.25%/yr vs -5.87%/yr for QURE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и QURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у QURE с доходностью 12.83%.
MLTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- -61.60%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
QURE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 56.34%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам MLTX и QURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 36.57% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 8.39% |
QURE uniQure N.V. | 12.83% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -7.52% |
Correlation
The correlation between MLTX and QURE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MLTX:
$1.28B
QURE:
$1.69B
MLTX:
-$3.90
QURE:
-$3.58
MLTX:
5.05
QURE:
11.34
MLTX:
$0.00
QURE:
$18.09M
MLTX:
-$1.49M
QURE:
$13.42M
MLTX:
-$179.84M
QURE:
-$164.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. QURE — Ранг доходности на риск
MLTX
QURE
Сравнение MLTX c QURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLTX | QURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.65 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.06 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLTX | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.21 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MLTX и QURE
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что меньше максимальной просадки QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и QURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -95.40% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -87.21% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | -87.21% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | -90.11% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -67.15% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -56.58% | +27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.21% | 53.50% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и QURE
Текущая волатильность для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) составляет 18.65%, в то время как у uniQure N.V. (QURE) волатильность равна 28.01%. Это указывает на то, что MLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 28.01% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.24% | 92.44% | -37.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.84% | 273.61% | -157.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.15% | 154.08% | -62.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.45% | 119.92% | -33.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLTX и QURE
Ни MLTX, ни QURE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLTX и QURE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и uniQure N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLTX and QURE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QURE has higher volatility (28.01%) compared to MLTX (18.65%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs QURE's -95.40%.
QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и QURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор