Сравнение ARCT с SES
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and SES (SES AI Corp) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ARCT returned -26.90%/yr vs -35.53%/yr for SES. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -37.78%.
ARCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- —
SES
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 20.53%
- С начала года
- -37.78%
- 6 месяцев
- -46.67%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- -17.44%
- 5 лет*
- -35.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.15% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -32.27% |
SES SES AI Corp | -37.78% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -7.44% |
Correlation
The correlation between ARCT and SES is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$202.36M
SES:
$372.78M
ARCT:
-$1.81
SES:
-$0.22
ARCT:
4.19
SES:
16.95
ARCT:
1.06
SES:
1.83
ARCT:
$46.80M
SES:
$21.92M
ARCT:
$40.72M
SES:
$7.97M
ARCT:
-$84.61M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. SES — Ранг доходности на риск
ARCT
SES
Сравнение ARCT c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.10 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.17 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.07 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.31 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и SES
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -97.58% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -74.08% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -91.41% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -97.58% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -89.95% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -65.74% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 44.55% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и SES
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 19.67%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 27.91%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 27.91% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 76.82% | -35.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.73% | 107.24% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 114.56% | -22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.23% | 111.60% | -9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и SES
Ни ARCT, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and SES have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (27.91%) compared to ARCT (19.67%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs SES's -97.58%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор