PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOC с KPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOC с KPTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOC (Sable Offshore Corp) and KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while KPTI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, SOC returned -46.45% vs 89.31% for KPTI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOC и KPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sable Offshore Corp (SOC) и Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOC показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у KPTI с доходностью 15.49%.

SOC

1 день
7.10%
1 месяц
2.10%
С начала года
45.45%
6 месяцев
133.87%
1 год
-46.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KPTI

1 день
-6.39%
1 месяц
-1.62%
С начала года
15.49%
6 месяцев
44.31%
1 год
89.31%
3 года*
-36.47%
5 лет*
-43.70%
10 лет*
-23.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOC и KPTI

2026 (YTD)20252024
SOC
Sable Offshore Corp		45.45%-60.61%84.53%
KPTI
Karyopharm Therapeutics Inc.		15.49%-27.45%-47.98%

Correlation

The correlation between SOC and KPTI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOC:

$1.88T

KPTI:

$210.08M

EPS

SOC:

-$0.01

KPTI:

-$13.00

Коэффициент P/S

SOC:

371.49K

KPTI:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

SOC:

$1.27M

KPTI:

$151.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOC:

-$11.08M

KPTI:

$145.13M

EBITDA (12 мес.)

SOC:

-$337.95M

KPTI:

-$93.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sable Offshore Corp

Karyopharm Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с WOLFSOC с CRDO
Часто сравнивают с KPTI:
KPTI с METAKPTI с SOGPKPTI с ENTAKPTI с CDKPTI с ARCTKPTI с CNTAKPTI с OKLO

Доходность на риск

SOC vs. KPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KPTI
Ранг доходности на риск KPTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPTI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPTI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPTI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPTI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOC c KPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCKPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.95

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.96

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.86

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

4.59

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOC vs. KPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа KPTI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOC и KPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCKPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.95

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.27

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SOC и KPTI

Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, что меньше максимальной просадки KPTI в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и KPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCKPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.52%

-99.50%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.00%

-48.36%

-38.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-89.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.27%

-98.80%

+38.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-75.28%

+44.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.76%

19.53%

+35.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SOC и KPTI

Sable Offshore Corp (SOC) имеет более высокую волатильность в 27.48% по сравнению с Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) с волатильностью 24.86%. Это указывает на то, что SOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCKPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.48%

24.86%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

62.32%

+34.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.85%

94.32%

+46.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.43%

94.91%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.43%

86.51%

+24.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOC и KPTI

Ни SOC, ни KPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOC и KPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и Karyopharm Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
1.27M
35.07M
(SOC) Общая выручка
(KPTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOC and KPTI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (27.48%) compared to KPTI (24.86%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs KPTI's -99.50%.

KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOC и KPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор