Сравнение SRRK с SES
SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) and SES (SES AI Corp) are both stocks. SRRK operates in Biotechnology (Healthcare), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SRRK returned 11.61%/yr vs -38.29%/yr for SES. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRRK и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRRK показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -49.72%.
SRRK
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 18.80%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 56.63%
- 3 года*
- 79.95%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
SES
- 1 день
- -11.26%
- 1 месяц
- -25.81%
- С начала года
- -49.72%
- 6 месяцев
- -55.63%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- -23.10%
- 5 лет*
- -38.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRRK и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRRK Scholar Rock Holding Corporation | 18.80% | 1.92% | 129.89% | 107.73% | -63.57% | -54.09% |
SES SES AI Corp | -49.72% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
Correlation
The correlation between SRRK and SES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SRRK:
$6.66B
SES:
$301.25M
SRRK:
-$3.49
SES:
-$0.22
SRRK:
24.13
SES:
1.48
SRRK:
$0.00
SES:
$21.92M
SRRK:
-$1.27M
SES:
$7.97M
SRRK:
-$394.71M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRRK vs. SES — Ранг доходности на риск
SRRK
SES
Сравнение SRRK c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRRK | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.03 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -0.05 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRRK и SES
Максимальная просадка SRRK за все время составила -93.15%, примерно равная максимальной просадке SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRK и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRRK | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -97.58% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -74.43% | +39.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.21% | -91.41% | +26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.96% | -97.58% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.07% | -91.88% | +68.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.27% | -65.89% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 46.73% | -32.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRRK и SES
Текущая волатильность для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) составляет 14.49%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что SRRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRRK | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.49% | 26.67% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.45% | 77.18% | -40.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.31% | 107.59% | -44.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.26% | 114.85% | +65.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.31% | 111.34% | +45.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRRK и SES
Ни SRRK, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRRK и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholar Rock Holding Corporation и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRRK and SES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (26.67%) compared to SRRK (14.49%). In terms of maximum drawdown, SRRK dropped -93.15% vs SES's -97.58%.
SRRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRRK и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор