Сравнение VOR с KEEL
VOR (Vor Biopharma Inc.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. VOR operates in Biotechnology (Healthcare), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, VOR returned -49.81%/yr vs 5.07%/yr for KEEL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOR и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOR показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 140.85%.
VOR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -21.55%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 58.97%
- 1 год
- 196.92%
- 3 года*
- -48.97%
- 5 лет*
- -49.81%
- 10 лет*
- —
KEEL
- 1 день
- 10.33%
- 1 месяц
- 42.57%
- С начала года
- 140.85%
- 6 месяцев
- 94.50%
- 1 год
- 530.92%
- 3 года*
- 73.17%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOR и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 1.61% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -69.01% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 140.85% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 68.90% |
Correlation
The correlation between VOR and KEEL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between VOR and KEEL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOR:
$571.62M
KEEL:
$3.12B
VOR:
-$53.66
KEEL:
-$0.51
VOR:
$0.00
KEEL:
$229.28M
VOR:
-$23.00K
KEEL:
-$18.90M
VOR:
-$1.13B
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOR vs. KEEL — Ранг доходности на риск
VOR
KEEL
Сравнение VOR c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOR | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 7.27 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 12.09 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOR | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 4.85 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.05 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.07 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок VOR и KEEL
Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOR | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -95.72% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.15% | -73.65% | -13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.07% | -81.04% | -16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.32% | -95.72% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -36.19% | -62.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.72% | -67.60% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.00% | 44.21% | +15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOR и KEEL
Текущая волатильность для Vor Biopharma Inc. (VOR) составляет 22.75%, в то время как у Keel Infrastructure Corporation (KEEL) волатильность равна 28.39%. Это указывает на то, что VOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOR | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.75% | 28.39% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.58% | 70.46% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.96% | 110.59% | +61.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.47% | 105.02% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.80% | 291.45% | -174.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOR и KEEL
Ни VOR, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOR и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOR and KEEL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (28.39%) compared to VOR (22.75%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOR и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор