Сравнение CAPR с SOGP
CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and SOGP (Lizhi Inc) are both stocks. CAPR operates in Biotechnology (Healthcare), while SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CAPR returned 48.25%/yr vs -26.48%/yr for SOGP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAPR и SOGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPR показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SOGP с доходностью 16.42%.
CAPR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -17.49%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 147.89%
- 3 года*
- 82.46%
- 5 лет*
- 48.25%
- 10 лет*
- -1.55%
SOGP
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -18.63%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 1,007.34%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- -26.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPR и SOGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | -4.23% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -14.58% | 87.43% |
SOGP Lizhi Inc | 16.42% | 465.48% | -20.80% | -56.51% | -65.95% | -52.32% | -66.64% |
Correlation
The correlation between CAPR and SOGP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between CAPR and SOGP shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAPR:
$0.00
SOGP:
$2.07B
CAPR:
-$42.41M
SOGP:
$585.38M
CAPR:
-$117.24M
SOGP:
-$138.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPR vs. SOGP — Ранг доходности на риск
CAPR
SOGP
Сравнение CAPR c SOGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Lizhi Inc (SOGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPR | SOGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 14.40 | -12.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 20.53 | -16.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPR | SOGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 3.51 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.17 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CAPR и SOGP
Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SOGP в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и SOGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPR | SOGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -99.25% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.67% | -70.70% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -89.12% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -98.42% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -90.97% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.24% | -84.35% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.87% | 49.49% | -13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPR и SOGP
Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Lizhi Inc (SOGP) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что CAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPR | SOGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 10.16% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.76% | 58.54% | +105.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 384.80% | 290.25% | +94.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.11% | 156.48% | +33.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 179.88% | 160.85% | +19.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPR и SOGP
CAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% |
SOGP Lizhi Inc | 17.55% | 8.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPR и SOGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и Lizhi Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAPR and SOGP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPR has higher volatility (18.51%) compared to SOGP (10.16%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs SOGP's -99.25%.
SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPR и SOGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор