PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KPTI с CD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KPTI с CD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) and CD (Chaince Digital Holdings Inc) are both stocks. KPTI operates in Biotechnology (Healthcare), while CD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, KPTI returned -32.94%/yr vs -27.83%/yr for CD. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности KPTI и CD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPTI показывает доходность -74.05%, что значительно ниже, чем у CD с доходностью -38.83%. За последние 10 лет акции KPTI уступали акциям CD по среднегодовой доходности: -32.94% против -27.83% соответственно.

KPTI

1 день
-2.55%
1 месяц
-80.15%
6 месяцев
-69.68%
С начала года
-74.05%
1 год
-50.77%
3 года*
-58.01%
5 лет*
-52.95%
10 лет*
-32.94%
Всё время*
-32.15%

CD

1 день
-1.94%
1 месяц
-29.14%
6 месяцев
-43.60%
С начала года
-38.83%
1 год
-22.45%
3 года*
17.17%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
-27.83%
Всё время*
-32.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CD

Chaince Digital Holdings Inc
$409.14K$522.76K$1.36M

KPTI

Karyopharm Therapeutics Inc.
$11.71M$8.18M$5.94M

Сравнение доходности по годам KPTI и CD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KPTI
Karyopharm Therapeutics Inc.		-74.05%-27.45%-21.82%-74.56%-47.12%-58.46%-19.25%104.59%-2.40%2.13%
CD
Chaince Digital Holdings Inc		-38.83%-27.23%162.69%109.41%-64.75%3.93%85.98%17.14%-93.14%-72.87%

Correlation

The correlation between KPTI and CD is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.12

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.07

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KPTI:

$43.29M

CD:

$241.51M

Общая выручка (12 мес.)

KPTI:

$151.12M

CD:

$1.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

KPTI:

$145.13M

CD:

-$1.10M

EBITDA (12 мес.)

KPTI:

-$93.05M

CD:

-$10.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karyopharm Therapeutics Inc.

Chaince Digital Holdings Inc

Часто сравнивают с KPTI:
KPTI с METAKPTI с ENTAKPTI с SOGPKPTI с CNTAKPTI с ARCTKPTI с OKLOKPTI с OPEN
Часто сравнивают с CD:
CD с SKYECD с SCHDCD с CAPRCD с OMERCD с CNTACD с SRRKCD с MBX

Доходность на риск

KPTI vs. CD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KPTI
Ранг доходности на риск KPTI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPTI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPTI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPTI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPTI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPTI: 00
Ранг коэф-та Мартина
CD
Ранг доходности на риск CD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KPTI c CD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KPTICDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.14

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.01

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.24

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.27

-0.30

-1.97

KPTI vs. CD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPTI на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CD равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPTI и CD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KPTI и CD

Максимальная просадка KPTI за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке CD в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPTI и CD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPTICDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.73%

-99.79%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.10%

-92.20%

+10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.77%

-92.20%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.11%

-92.20%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.54%

-99.58%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-98.86%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.61%

-90.11%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.34%

74.65%

-52.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KPTI и CD

Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) имеет более высокую волатильность в 130.88% по сравнению с Chaince Digital Holdings Inc (CD) с волатильностью 24.61%. Это указывает на то, что KPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPTICDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

130.88%

24.61%

+106.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.85%

96.66%

+48.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.41%

164.67%

-47.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.45%

152.00%

-51.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.79%

146.13%

-56.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPTI и CD

Ни KPTI, ни CD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KPTI и CD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karyopharm Therapeutics Inc. и Chaince Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KPTI and CD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPTI has higher volatility (130.88%) compared to CD (24.61%). In terms of maximum drawdown, KPTI dropped -99.73% vs CD's -99.79%.

CD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPTI и CD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор