PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QURE с SOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QURE с SOC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QURE (uniQure N.V.) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. QURE operates in Biotechnology (Healthcare), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, QURE returned 56.34% vs -46.45% for SOC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QURE и SOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в uniQure N.V. (QURE) и Sable Offshore Corp (SOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QURE показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у SOC с доходностью 45.45%.

QURE

1 день
2.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
12.83%
6 месяцев
24.02%
1 год
56.34%
3 года*
11.25%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
8.62%

SOC

1 день
7.10%
1 месяц
2.10%
С начала года
45.45%
6 месяцев
133.87%
1 год
-46.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QURE и SOC

2026 (YTD)20252024
QURE
uniQure N.V.		12.83%35.50%222.26%
SOC
Sable Offshore Corp		45.45%-60.61%84.53%

Correlation

The correlation between QURE and SOC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QURE:

$1.69B

SOC:

$1.88T

EPS

QURE:

-$3.58

SOC:

-$0.01

Коэффициент P/S

QURE:

87.14

SOC:

371.49K

Коэффициент P/B

QURE:

11.34

SOC:

4.47K

Общая выручка (12 мес.)

QURE:

$18.09M

SOC:

$1.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

QURE:

$13.42M

SOC:

-$11.08M

EBITDA (12 мес.)

QURE:

-$164.53M

SOC:

-$337.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

uniQure N.V.

Sable Offshore Corp

Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMR
Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с WOLFSOC с CRDO

Доходность на риск

QURE vs. SOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QURE c SOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QURESOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.33

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.36

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.04

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.54

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

-0.85

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QURE vs. SOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QURE на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа SOC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QURE и SOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QURESOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.02

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QURE и SOC

Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, что больше максимальной просадки SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и SOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QURESOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.40%

-87.52%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.21%

-87.00%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.15%

-60.27%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-30.80%

-25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.50%

54.76%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QURE и SOC

uniQure N.V. (QURE) и Sable Offshore Corp (SOC) имеют волатильность 28.01% и 27.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QURESOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

27.48%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.44%

96.35%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

273.61%

140.85%

+132.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

154.08%

111.43%

+42.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.92%

111.43%

+8.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QURE и SOC

Ни QURE, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QURE и SOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
3.56M
1.27M
(QURE) Общая выручка
(SOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QURE and SOC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QURE has higher volatility (28.01%) compared to SOC (27.48%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs SOC's -87.52%.

QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QURE и SOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор