Сравнение ARCT с VOR
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and VOR (Vor Biopharma Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARCT returned -27.33%/yr vs -49.22%/yr for VOR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и VOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у VOR с доходностью 9.79%.
ARCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -44.86%
- 3 года*
- -37.62%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
VOR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 246.86%
- 3 года*
- -48.18%
- 5 лет*
- -49.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и VOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 13.70% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -57.35% |
VOR Vor Biopharma Inc. | 9.79% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -72.35% |
Correlation
The correlation between ARCT and VOR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$198.09M
VOR:
$617.65M
ARCT:
-$1.81
VOR:
-$53.66
ARCT:
$46.80M
VOR:
$0.00
ARCT:
$40.72M
VOR:
-$23.00K
ARCT:
-$84.61M
VOR:
-$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. VOR — Ранг доходности на риск
ARCT
VOR
Сравнение ARCT c VOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Vor Biopharma Inc. (VOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCT | VOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.85 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 4.09 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCT и VOR
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке VOR в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и VOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -99.72% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -87.15% | +12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -97.03% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -99.32% | +9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -98.67% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -88.69% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.00% | 60.71% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и VOR
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 18.29%, в то время как у Vor Biopharma Inc. (VOR) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 23.24% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 68.60% | -28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.49% | 171.72% | -79.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.80% | 116.35% | -24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.11% | 116.73% | -14.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и VOR
Ни ARCT, ни VOR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и VOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Vor Biopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and VOR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOR has higher volatility (23.24%) compared to ARCT (18.29%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs VOR's -99.72%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и VOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор