PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTA с ARCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENTA с ARCT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ENTA returned -25.36%/yr vs -26.90%/yr for ARCT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENTA и ARCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTA показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 16.15%.

ENTA

1 день
-1.86%
1 месяц
-27.84%
С начала года
-29.80%
6 месяцев
-21.93%
1 год
48.19%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-25.36%
10 лет*
-7.18%

ARCT

1 день
-2.47%
1 месяц
-22.78%
С начала года
16.15%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-44.33%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-26.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTA и ARCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENTA
Enanta Pharmaceuticals, Inc.		-29.80%174.26%-38.89%-79.77%-37.79%77.62%-21.88%
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		16.15%-63.88%-46.18%85.91%-54.17%-14.68%155.18%

Correlation

The correlation between ENTA and ARCT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.31

The correlation between ENTA and ARCT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTA:

$319.83M

ARCT:

$202.36M

EPS

ENTA:

-$2.67

ARCT:

-$1.81

Коэффициент P/S

ENTA:

3.72

ARCT:

4.19

Коэффициент P/B

ENTA:

2.77

ARCT:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

ENTA:

$69.21M

ARCT:

$46.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTA:

$33.44M

ARCT:

$40.72M

EBITDA (12 мес.)

ENTA:

-$61.85M

ARCT:

-$84.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Часто сравнивают с ENTA:
ENTA с KPTIENTA с OMERENTA с SKYEENTA с MLTXENTA с XBIENTA с RGTIENTA с IBB
Часто сравнивают с ARCT:
ARCT с CNXCARCT с CBATARCT с AMPHARCT с ACMRARCT с SYMARCT с VOOARCT с NUTX

Доходность на риск

ENTA vs. ARCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTA
Ранг доходности на риск ENTA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARCT
Ранг доходности на риск ARCT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTA c ARCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENTAARCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.48

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.15

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.60

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

-0.83

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENTA vs. ARCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTA на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ARCT равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTA и ARCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENTAARCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.48

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.13

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ENTA и ARCT

Максимальная просадка ENTA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTA и ARCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTAARCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.63%

-95.23%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.30%

-74.53%

+40.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-86.71%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.62%

-89.87%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.24%

-94.24%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.23%

-73.02%

+23.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.76%

53.28%

-35.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTA и ARCT

Текущая волатильность для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) составляет 13.36%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что ENTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTAARCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

19.67%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

41.10%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.93%

92.73%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.36%

91.85%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.70%

102.23%

-41.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTA и ARCT

Ни ENTA, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTA и ARCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enanta Pharmaceuticals, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
17.16M
2.06M
(ENTA) Общая выручка
(ARCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ENTA and ARCT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCT has higher volatility (19.67%) compared to ENTA (13.36%). In terms of maximum drawdown, ENTA dropped -96.63% vs ARCT's -95.23%.

ENTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTA и ARCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор