PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QURE с ENTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QURE с ENTA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QURE (uniQure N.V.) and ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, QURE returned 11.46%/yr vs -6.52%/yr for ENTA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QURE и ENTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в uniQure N.V. (QURE) и Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QURE показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у ENTA с доходностью -24.54%. За последние 10 лет акции QURE превзошли акции ENTA по среднегодовой доходности: 11.46% против -6.52% соответственно.

QURE

1 день
2.80%
1 месяц
-5.49%
С начала года
15.21%
6 месяцев
41.31%
1 год
72.42%
3 года*
10.96%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
11.46%

ENTA

1 день
3.39%
1 месяц
-15.18%
С начала года
-24.54%
6 месяцев
-19.21%
1 год
60.59%
3 года*
-21.72%
5 лет*
-24.07%
10 лет*
-6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QURE и ENTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QURE
uniQure N.V.		15.21%35.50%160.86%-70.14%9.31%-42.60%-49.58%148.65%47.12%249.82%
ENTA
Enanta Pharmaceuticals, Inc.		-24.54%174.26%-38.89%-79.77%-37.79%77.62%-31.85%-12.78%20.71%75.16%

Correlation

The correlation between QURE and ENTA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QURE:

$1.73B

ENTA:

$343.81M

EPS

QURE:

-$3.58

ENTA:

-$2.67

Коэффициент P/S

QURE:

88.98

ENTA:

4.00

Коэффициент P/B

QURE:

11.58

ENTA:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

QURE:

$18.09M

ENTA:

$69.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

QURE:

$13.42M

ENTA:

$33.44M

EBITDA (12 мес.)

QURE:

-$164.53M

ENTA:

-$61.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

uniQure N.V.

Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMR
Часто сравнивают с ENTA:
ENTA с KPTIENTA с OMERENTA с SKYEENTA с MLTXENTA с XBIENTA с IBBENTA с RGTI

Доходность на риск

QURE vs. ENTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ENTA
Ранг доходности на риск ENTA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QURE c ENTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUREENTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.56

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.07

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.78

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

3.36

-2.00

QURE vs. ENTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QURE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ENTA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QURE и ENTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QURE и ENTA

Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке ENTA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и ENTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUREENTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.40%

-96.63%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.21%

-34.30%

-52.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.21%

-82.38%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-95.62%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

-96.63%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.46%

-90.58%

+24.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.61%

-49.27%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.75%

18.11%

+35.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QURE и ENTA

uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 24.13% по сравнению с Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUREENTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.13%

13.67%

+10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.07%

35.48%

+56.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

273.03%

109.73%

+163.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

154.02%

73.36%

+80.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.76%

60.69%

+59.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QURE и ENTA

Ни QURE, ни ENTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QURE и ENTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Enanta Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
3.56M
17.16M
(QURE) Общая выручка
(ENTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QURE and ENTA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QURE has higher volatility (24.13%) compared to ENTA (13.67%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs ENTA's -96.63%.

ENTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QURE и ENTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор