Сравнение SOGP с ARCT
SOGP (Lizhi Inc) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SOGP returned -26.48%/yr vs -24.38%/yr for ARCT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOGP и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOGP показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 23.98%.
SOGP
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -18.63%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 1,007.34%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- -26.48%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- -34.37%
- 5 лет*
- -24.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOGP и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOGP Lizhi Inc | 16.42% | 465.48% | -20.80% | -56.51% | -65.95% | -52.32% | -9.77% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 23.98% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 155.18% |
Correlation
The correlation between SOGP and ARCT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SOGP:
$2.07B
ARCT:
$46.80M
SOGP:
$585.38M
ARCT:
$40.72M
SOGP:
-$138.59M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOGP vs. ARCT — Ранг доходности на риск
SOGP
ARCT
Сравнение SOGP c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOGP | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 0.99 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.40 | -0.56 | +14.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.53 | -0.79 | +21.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOGP | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | -0.45 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.12 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SOGP и ARCT
Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOGP | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -95.23% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.70% | -74.53% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.12% | -86.71% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | -89.87% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.97% | -93.85% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -72.98% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 52.77% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOGP и ARCT
Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 10.16%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOGP | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 18.67% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.54% | 40.13% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 290.25% | 92.40% | +197.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.48% | 91.77% | +64.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.85% | 102.22% | +58.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOGP и ARCT
Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%, тогда как ARCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% |
SOGP Lizhi Inc | 17.55% | 8.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOGP и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOGP and ARCT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (18.67%) compared to SOGP (10.16%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs ARCT's -95.23%.
SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOGP и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор