Сравнение SOGP с ARCT
SOGP (Lizhi Inc) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SOGP returned -26.87%/yr vs -26.10%/yr for ARCT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOGP и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOGP показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 0.82%.
SOGP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -13.05%
- 6 месяцев
- -26.67%
- С начала года
- -4.71%
- 1 год
- 95.53%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- -26.87%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -13.45%
- 6 месяцев
- -18.79%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- -51.91%
- 3 года*
- -44.75%
- 5 лет*
- -26.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOGP и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOGP Lizhi Inc | -4.71% | 465.48% | -20.80% | -56.51% | -65.95% | -52.32% | -16.74% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.82% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
Correlation
The correlation between SOGP and ARCT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SOGP:
$48.26M
ARCT:
$175.65M
SOGP:
CN¥2.07B
ARCT:
$46.80M
SOGP:
CN¥585.38M
ARCT:
$40.72M
SOGP:
-CN¥138.59M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOGP vs. ARCT — Ранг доходности на риск
SOGP
ARCT
Сравнение SOGP c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOGP | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.70 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -0.90 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOGP и ARCT
Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOGP | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -95.23% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.70% | -74.53% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.52% | -86.71% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.89% | -89.87% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.61% | -95.00% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.44% | -73.33% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.89% | 57.76% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOGP и ARCT
Lizhi Inc (SOGP) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что SOGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOGP | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 13.33% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.31% | 39.22% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 269.67% | 91.84% | +177.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.43% | 91.77% | +64.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.59% | 101.56% | +58.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOGP и ARCT
Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 21.44%, тогда как ARCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% |
SOGP Lizhi Inc | 21.44% | 8.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOGP и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOGP and ARCT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOGP has higher volatility (18.98%) compared to ARCT (13.33%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs ARCT's -95.23%.
SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOGP и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор