Сравнение SOGP с ARCT
SOGP (Lizhi Inc) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SOGP returned -20.80%/yr vs -33.82%/yr for ARCT. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SOGP и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOGP показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у ARCT с доходностью 2.12%.
SOGP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 25.33%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 159.27%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- -20.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.63%
ARCT
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -14.60%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -42.04%
- 5 лет*
- -33.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.23M | $2.96M | $3.37M | |
SOGP Lizhi Inc | $158.43K | $125.38K | $211.65K |
Сравнение доходности по годам SOGP и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOGP Lizhi Inc | 18.32% | 465.48% | -20.80% | -56.51% | -65.95% | -52.32% | -16.74% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 2.12% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
Correlation
The correlation between SOGP and ARCT is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SOGP:
$59.93M
ARCT:
$177.93M
SOGP:
$2.07B
ARCT:
$46.80M
SOGP:
$585.38M
ARCT:
$40.72M
SOGP:
-$138.59M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOGP vs. ARCT — Ранг доходности на риск
SOGP
ARCT
Сравнение SOGP c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOGP | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.62 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.78 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOGP и ARCT
Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOGP | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -95.53% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.70% | -76.12% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.57% | -87.54% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.51% | -90.34% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.82% | -94.94% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.50% | -73.52% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.68% | 60.22% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOGP и ARCT
Lizhi Inc (SOGP) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что SOGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOGP | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 12.79% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.45% | 39.45% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 269.15% | 91.05% | +178.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.47% | 85.12% | +71.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.07% | 101.18% | +57.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOGP и ARCT
Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, тогда как ARCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% |
SOGP Lizhi Inc | 17.27% | 8.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOGP и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOGP and ARCT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOGP has higher volatility (18.77%) compared to ARCT (12.79%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs ARCT's -95.53%.
SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOGP и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор