Сравнение OMER с SKYE
OMER (Omeros Corporation) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, OMER returned -1.34%/yr vs -39.35%/yr for SKYE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMER и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMER показывает доходность -40.32%, что значительно ниже, чем у SKYE с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции OMER превзошли акции SKYE по среднегодовой доходности: -1.34% против -39.35% соответственно.
OMER
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -30.60%
- С начала года
- -40.32%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 206.89%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -1.34%
SKYE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- -35.97%
- 1 год
- -65.41%
- 3 года*
- -42.50%
- 5 лет*
- -55.62%
- 10 лет*
- -39.35%
Сравнение доходности по годам OMER и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMER Omeros Corporation | -40.32% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 1.38% | 26.48% | -42.67% | 95.87% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 3.35% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 163.16% | -49.67% |
Correlation
The correlation between OMER and SKYE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between OMER and SKYE shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMER:
$650.98M
SKYE:
$30.75M
OMER:
-$0.05
SKYE:
-$1.45
OMER:
$0.00
SKYE:
$0.00
OMER:
-$10.29M
SKYE:
-$180.01K
OMER:
-$110.44M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMER vs. SKYE — Ранг доходности на риск
OMER
SKYE
Сравнение OMER c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omeros Corporation (OMER) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMER | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.96 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | -0.75 | +5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -1.00 | +10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMER | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.57 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.43 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.36 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок OMER и SKYE
Максимальная просадка OMER за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMER и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMER | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -99.96% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.88% | -87.85% | +44.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.73% | -96.79% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.37% | -98.79% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | -99.83% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.60% | -99.94% | +38.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.44% | -94.95% | +46.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.67% | 65.33% | -42.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMER и SKYE
Текущая волатильность для Omeros Corporation (OMER) составляет 15.34%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что OMER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMER | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 28.43% | -13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.45% | 63.71% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.09% | 115.70% | +71.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.64% | 130.81% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.84% | 137.36% | -26.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMER и SKYE
Ни OMER, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMER и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omeros Corporation и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMER and SKYE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (28.43%) compared to OMER (15.34%). In terms of maximum drawdown, OMER dropped -95.95% vs SKYE's -99.96%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMER и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор