Сравнение MBX с KPTI
MBX (MBX Biosciences, Inc) and KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, MBX returned 155.06% vs 89.31% for KPTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBX и KPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBX показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у KPTI с доходностью 15.49%.
MBX
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -29.21%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -7.61%
- 1 год
- 155.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPTI
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 44.31%
- 1 год
- 89.31%
- 3 года*
- -36.47%
- 5 лет*
- -43.70%
- 10 лет*
- -23.75%
Сравнение доходности по годам MBX и KPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | -8.05% | 71.13% | -22.07% |
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 15.49% | -27.45% | -11.49% |
Correlation
The correlation between MBX and KPTI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MBX:
$1.35B
KPTI:
$210.08M
MBX:
-$2.30
KPTI:
-$13.00
MBX:
$0.00
KPTI:
$151.12M
MBX:
-$160.00K
KPTI:
$145.13M
MBX:
-$96.31M
KPTI:
-$93.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBX vs. KPTI — Ранг доходности на риск
MBX
KPTI
Сравнение MBX c KPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBX Biosciences, Inc (MBX) и Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBX | KPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.86 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 4.59 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBX | KPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.95 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.27 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MBX и KPTI
Максимальная просадка MBX за все время составила -77.71%, что меньше максимальной просадки KPTI в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBX и KPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBX | KPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -99.50% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -48.36% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -98.80% | +66.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.04% | -75.28% | +40.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.50% | 19.53% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBX и KPTI
Текущая волатильность для MBX Biosciences, Inc (MBX) составляет 23.40%, в то время как у Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что MBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBX | KPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.40% | 24.86% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.78% | 62.32% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.96% | 94.32% | +39.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.74% | 94.91% | +23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.74% | 86.51% | +32.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBX и KPTI
Ни MBX, ни KPTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBX и KPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBX Biosciences, Inc и Karyopharm Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBX and KPTI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPTI has higher volatility (24.86%) compared to MBX (23.40%). In terms of maximum drawdown, MBX dropped -77.71% vs KPTI's -99.50%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBX и KPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор