Сравнение MBX с SKYE
MBX (MBX Biosciences, Inc) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, MBX returned 231.25% vs -63.72% for SKYE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBX и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBX показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью 5.00%.
MBX
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 231.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам MBX и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | 12.59% | 71.13% | -19.87% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | -52.83% |
Correlation
The correlation between MBX and SKYE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MBX:
$1.65B
SKYE:
$31.24M
MBX:
-$2.30
SKYE:
-$1.45
MBX:
3.78
SKYE:
3.47
MBX:
$0.00
SKYE:
$0.00
MBX:
-$160.00K
SKYE:
-$180.01K
MBX:
-$96.31M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBX vs. SKYE — Ранг доходности на риск
MBX
SKYE
Сравнение MBX c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBX Biosciences, Inc (MBX) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBX | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | -0.73 | +6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | -0.96 | +12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBX и SKYE
Максимальная просадка MBX за все время составила -77.71%, что меньше максимальной просадки SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBX и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBX | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -99.96% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -87.85% | +50.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -99.94% | +82.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.85% | -94.92% | +60.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 66.57% | -46.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBX и SKYE
Текущая волатильность для MBX Biosciences, Inc (MBX) составляет 24.53%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что MBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBX | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.53% | 27.85% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.13% | 63.36% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.18% | 114.86% | +20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.14% | 130.67% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.14% | 136.91% | -17.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBX и SKYE
Ни MBX, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBX и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBX Biosciences, Inc и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBX and SKYE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (27.85%) compared to MBX (24.53%). In terms of maximum drawdown, MBX dropped -77.71% vs SKYE's -99.96%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBX и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор