PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNTA с SOGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNTA с SOGP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) and SOGP (Lizhi Inc) are both stocks. CNTA operates in Biotechnology (Healthcare), while SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CNTA returned 12.71%/yr vs -28.32%/yr for SOGP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNTA и SOGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) и Lizhi Inc (SOGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNTA показывает доходность 58.74%, что значительно выше, чем у SOGP с доходностью 15.17%.

CNTA

1 день
0.20%
1 месяц
0.28%
С начала года
58.74%
6 месяцев
34.58%
1 год
233.05%
3 года*
104.97%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

SOGP

1 день
-0.16%
1 месяц
-17.88%
С начала года
15.17%
6 месяцев
-7.71%
1 год
965.75%
3 года*
17.42%
5 лет*
-28.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNTA и SOGP

2026 (YTD)20252024202320222021
CNTA
Centessa Pharmaceuticals Limited		58.74%49.31%110.43%156.77%-72.47%-48.23%
SOGP
Lizhi Inc		15.17%465.48%-20.80%-56.51%-65.95%-72.26%

Correlation

The correlation between CNTA and SOGP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CNTA:

$15.00M

SOGP:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNTA:

$15.00M

SOGP:

$585.38M

EBITDA (12 мес.)

CNTA:

-$227.27M

SOGP:

-$138.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centessa Pharmaceuticals Limited

Lizhi Inc

Часто сравнивают с CNTA:
CNTA с MPTICNTA с VSTMCNTA с MBXCNTA с SKYECNTA с CDCNTA с UPCNTA с KPTI
Часто сравнивают с SOGP:
SOGP с KPTISOGP с CAPRSOGP с OMERSOGP с MBXSOGP с KEELSOGP с ASSTSOGP с OKLO

Доходность на риск

CNTA vs. SOGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNTA
Ранг доходности на риск CNTA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNTA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNTA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNTA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNTA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNTA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOGP
Ранг доходности на риск SOGP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOGP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOGP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOGP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOGP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOGP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNTA c SOGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) и Lizhi Inc (SOGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNTASOGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
3.36

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
6.29

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.74

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

13.80

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.63

19.51

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNTA vs. SOGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNTA на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOGP равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNTA и SOGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNTASOGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

3.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.18

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CNTA и SOGP

Максимальная просадка CNTA за все время составила -88.19%, что меньше максимальной просадки SOGP в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNTA и SOGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNTASOGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.19%

-99.25%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-70.70%

+44.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.72%

-89.12%

+45.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.19%

-98.42%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-91.07%

+90.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.99%

-84.36%

+32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

49.93%

-40.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CNTA и SOGP

Текущая волатильность для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) составляет 0.72%, в то время как у Lizhi Inc (SOGP) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что CNTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNTASOGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

9.76%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.27%

57.10%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.48%

290.82%

-224.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.09%

156.43%

-84.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.30%

160.70%

-88.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNTA и SOGP

CNTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 17.74%.

ПозицияTTM2025
CNTA
Centessa Pharmaceuticals Limited		0.00%0.00%
SOGP
Lizhi Inc		17.74%8.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNTA и SOGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centessa Pharmaceuticals Limited и Lizhi Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly0
422.82M
(CNTA) Общая выручка
(SOGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CNTA and SOGP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOGP has higher volatility (9.76%) compared to CNTA (0.72%). In terms of maximum drawdown, CNTA dropped -88.19% vs SOGP's -99.25%.

CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNTA и SOGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор