PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOR с SRRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOR с SRRK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOR (Vor Biopharma Inc.) and SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VOR returned -49.81%/yr vs 8.97%/yr for SRRK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOR и SRRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vor Biopharma Inc. (VOR) и Scholar Rock Holding Corporation (SRRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOR показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у SRRK с доходностью -0.57%.

VOR

1 день
0.99%
1 месяц
-21.55%
С начала года
1.61%
6 месяцев
58.97%
1 год
196.92%
3 года*
-48.97%
5 лет*
-49.81%
10 лет*
—

SRRK

1 день
-1.13%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.96%
3 года*
84.27%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOR и SRRK

2026 (YTD)20252024202320222021
VOR
Vor Biopharma Inc.		1.61%-41.08%-50.67%-66.17%-42.77%-69.01%
SRRK
Scholar Rock Holding Corporation		-0.57%1.92%129.89%107.73%-63.57%-61.58%

Correlation

The correlation between VOR and SRRK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOR:

$571.62M

SRRK:

$5.57B

EPS

VOR:

-$53.66

SRRK:

-$3.49

Общая выручка (12 мес.)

VOR:

$0.00

SRRK:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

VOR:

-$23.00K

SRRK:

-$1.27M

EBITDA (12 мес.)

VOR:

-$1.13B

SRRK:

-$394.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vor Biopharma Inc.

Scholar Rock Holding Corporation

Часто сравнивают с VOR:
VOR с VOOVOR с SCHDVOR с LCFYVOR с NKEVOR с VTSAXVOR с TCEHYVOR с VT
Часто сравнивают с SRRK:
SRRK с PTFSRRK с SPYSRRK с CAPRSRRK с CDSRRK с MLTXSRRK с UPSRRK с OKLO

Доходность на риск

VOR vs. SRRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOR
Ранг доходности на риск VOR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SRRK
Ранг доходности на риск SRRK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOR c SRRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Scholar Rock Holding Corporation (SRRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VORSRRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.43

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.20

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.81

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

1.92

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOR vs. SRRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SRRK равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOR и SRRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VORSRRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.43

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.09

-0.54

Просадки

Сравнение просадок VOR и SRRK

Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки SRRK в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и SRRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VORSRRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-93.15%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.15%

-34.86%

-52.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.07%

-65.21%

-31.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.32%

-88.96%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.77%

-35.61%

-63.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.72%

-56.44%

-32.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.00%

14.61%

+45.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VOR и SRRK

Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 22.75% по сравнению с Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VORSRRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.75%

13.58%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.58%

35.86%

+36.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

171.96%

65.55%

+106.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.47%

180.23%

-63.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.80%

157.72%

-40.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOR и SRRK

Ни VOR, ни SRRK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOR и SRRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и Scholar Rock Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M2022202320242025202600
(VOR) Общая выручка
(SRRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOR and SRRK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOR has higher volatility (22.75%) compared to SRRK (13.58%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs SRRK's -93.15%.

VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOR и SRRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор