Сравнение ARCT с KPTI
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARCT returned -24.38%/yr vs -41.77%/yr for KPTI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и KPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у KPTI с доходностью 22.28%.
ARCT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- -34.37%
- 5 лет*
- -24.38%
- 10 лет*
- —
KPTI
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 64.84%
- 1 год
- 111.76%
- 3 года*
- -35.73%
- 5 лет*
- -41.77%
- 10 лет*
- -23.93%
Сравнение доходности по годам ARCT и KPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 23.98% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 155.18% |
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 22.28% | -27.45% | -21.82% | -74.56% | -47.12% | -58.46% | -30.05% |
Correlation
The correlation between ARCT and KPTI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between ARCT and KPTI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCT:
$216.00M
KPTI:
$222.44M
ARCT:
-$1.81
KPTI:
-$13.00
ARCT:
4.47
KPTI:
0.89
ARCT:
$46.80M
KPTI:
$151.12M
ARCT:
$40.72M
KPTI:
$145.13M
ARCT:
-$84.61M
KPTI:
-$93.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. KPTI — Ранг доходности на риск
ARCT
KPTI
Сравнение ARCT c KPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | KPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.32 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.76 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | KPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.20 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.26 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и KPTI
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке KPTI в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и KPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | KPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -99.50% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -48.36% | -26.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -90.08% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -98.36% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.85% | -98.73% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -75.26% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.77% | 19.49% | +33.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и KPTI
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 18.67%, в то время как у Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | KPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 24.41% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.13% | 62.85% | -22.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.40% | 94.09% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.77% | 94.91% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.22% | 86.48% | +15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и KPTI
Ни ARCT, ни KPTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и KPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Karyopharm Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and KPTI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPTI has higher volatility (24.41%) compared to ARCT (18.67%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs KPTI's -99.50%.
KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и KPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор