Сравнение UP с OMER
UP (Wheels Up Experience Inc.) and OMER (Omeros Corporation) are both stocks. UP operates in Airports & Air Services (Industrials), while OMER operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UP returned -67.56%/yr vs -9.29%/yr for OMER. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UP и OMER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UP показывает доходность -45.22%, что значительно ниже, чем у OMER с доходностью -42.65%.
UP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- -45.22%
- 6 месяцев
- -46.06%
- 1 год
- -76.19%
- 3 года*
- -47.68%
- 5 лет*
- -67.56%
- 10 лет*
- —
OMER
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -30.29%
- С начала года
- -42.65%
- 6 месяцев
- -13.60%
- 1 год
- 161.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение доходности по годам UP и OMER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP Wheels Up Experience Inc. | -45.22% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.46% | 3.32% |
OMER Omeros Corporation | -42.65% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 22.93% |
Correlation
The correlation between UP and OMER is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
UP:
$259.91M
OMER:
$625.58M
UP:
-$7.82
OMER:
-$0.05
UP:
$727.89M
OMER:
$0.00
UP:
$27.38M
OMER:
-$10.29M
UP:
-$176.99M
OMER:
-$110.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UP vs. OMER — Ранг доходности на риск
UP
OMER
Сравнение UP c OMER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и Omeros Corporation (OMER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UP | OMER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.77 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.05 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UP | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.87 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.01 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок UP и OMER
Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке OMER в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и OMER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UP | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -95.95% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.39% | -43.00% | -49.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | -85.60% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -93.37% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -63.09% | -36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.90% | -48.45% | -30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.66% | 22.99% | +42.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UP и OMER
Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 43.67% по сравнению с Omeros Corporation (OMER) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UP | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.67% | 15.62% | +28.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.57% | 72.52% | +26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.77% | 186.97% | -51.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.12% | 134.66% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.11% | 110.86% | +4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UP и OMER
Ни UP, ни OMER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UP и OMER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и Omeros Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UP and OMER have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (43.67%) compared to OMER (15.62%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs OMER's -95.95%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UP и OMER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор