Сравнение ARCT с SKYE
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARCT returned -27.33%/yr vs -54.42%/yr for SKYE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью 5.00%.
ARCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -44.86%
- 3 года*
- -37.62%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам ARCT и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 13.70% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -43.66% |
Correlation
The correlation between ARCT and SKYE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between ARCT and SKYE shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCT:
$198.09M
SKYE:
$31.24M
ARCT:
-$1.81
SKYE:
-$1.45
ARCT:
1.04
SKYE:
3.47
ARCT:
$46.80M
SKYE:
$0.00
ARCT:
$40.72M
SKYE:
-$180.01K
ARCT:
-$84.61M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. SKYE — Ранг доходности на риск
ARCT
SKYE
Сравнение ARCT c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCT | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.73 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.96 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCT и SKYE
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -99.96% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -87.85% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -96.79% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -98.66% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -99.94% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -94.92% | +21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.00% | 66.57% | -12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и SKYE
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 18.29%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 27.85% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 63.36% | -23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.49% | 114.86% | -22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.80% | 130.67% | -38.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.11% | 136.91% | -34.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и SKYE
Ни ARCT, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and SKYE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (27.85%) compared to ARCT (18.29%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs SKYE's -99.96%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор