Сравнение ARCT с SKYE
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARCT returned -26.41%/yr vs -56.41%/yr for SKYE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью -13.39%.
ARCT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- -17.01%
- С начала года
- -1.31%
- 1 год
- -55.32%
- 3 года*
- -45.49%
- 5 лет*
- -26.41%
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- -35.07%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- -82.55%
- 3 года*
- -52.35%
- 5 лет*
- -56.41%
- 10 лет*
- -40.90%
Сравнение доходности по годам ARCT и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | -1.31% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | -13.39% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -43.66% |
Correlation
The correlation between ARCT and SKYE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$171.96M
SKYE:
$22.82M
ARCT:
-$1.80
SKYE:
-$1.45
ARCT:
0.90
SKYE:
2.86
ARCT:
$46.80M
SKYE:
$0.00
ARCT:
$40.72M
SKYE:
-$180.01K
ARCT:
-$84.61M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. SKYE — Ранг доходности на риск
ARCT
SKYE
Сравнение ARCT c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCT | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.94 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.16 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCT и SKYE
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -99.96% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -87.85% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -96.79% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -98.56% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -99.95% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.35% | -94.96% | +21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.95% | 71.12% | -13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и SKYE
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеют волатильность 13.27% и 13.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 13.26% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.20% | 54.72% | -15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.83% | 104.11% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.74% | 130.61% | -38.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 136.35% | -34.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и SKYE
Ни ARCT, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and SKYE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (13.27%) compared to SKYE (13.26%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs SKYE's -99.96%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор