PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOC с MLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOC с MLTX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOC (Sable Offshore Corp) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while MLTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, SOC returned -46.45% vs -61.60% for MLTX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOC и MLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sable Offshore Corp (SOC) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOC показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у MLTX с доходностью 36.57%.

SOC

1 день
7.10%
1 месяц
2.10%
С начала года
45.45%
6 месяцев
133.87%
1 год
-46.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLTX

1 день
0.56%
1 месяц
5.51%
С начала года
36.57%
6 месяцев
19.44%
1 год
-61.60%
3 года*
-14.95%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOC и MLTX

2026 (YTD)20252024
SOC
Sable Offshore Corp		45.45%-60.61%84.53%
MLTX
MoonLake Immunotherapeutics		36.57%-75.66%-9.80%

Correlation

The correlation between SOC and MLTX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOC:

$1.88T

MLTX:

$1.28B

EPS

SOC:

-$0.01

MLTX:

-$3.90

Коэффициент P/B

SOC:

4.47K

MLTX:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

SOC:

$1.27M

MLTX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SOC:

-$11.08M

MLTX:

-$1.49M

EBITDA (12 мес.)

SOC:

-$337.95M

MLTX:

-$179.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sable Offshore Corp

MoonLake Immunotherapeutics

Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с WOLFSOC с CRDO
Часто сравнивают с MLTX:
MLTX с MMYTMLTX с ^GSPCMLTX с SMCIMLTX с QQQMLTX с CAPRMLTX с OMERMLTX с SRRK

Доходность на риск

SOC vs. MLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MLTX
Ранг доходности на риск MLTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLTX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLTX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOC c MLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCMLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.53

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.71

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.69

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-0.98

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOC vs. MLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOC на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа MLTX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOC и MLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCMLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.12

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SOC и MLTX

Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, примерно равная максимальной просадке MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и MLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCMLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.52%

-90.22%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.00%

-89.93%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-90.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.27%

-71.81%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-29.24%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.76%

63.21%

-8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOC и MLTX

Sable Offshore Corp (SOC) имеет более высокую волатильность в 27.48% по сравнению с MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что SOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCMLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.48%

18.65%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

55.24%

+41.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.85%

115.84%

+25.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.43%

91.15%

+20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.43%

86.45%

+24.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOC и MLTX

Ни SOC, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOC и MLTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00K400.00K600.00K800.00K1.00M1.20M20222023202420252026
1.27M
0
(SOC) Общая выручка
(MLTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOC and MLTX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (27.48%) compared to MLTX (18.65%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs MLTX's -90.22%.

SOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOC и MLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор