Сравнение OMER с NFE
OMER (Omeros Corporation) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. OMER operates in Biotechnology (Healthcare), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, OMER returned -9.29%/yr vs -56.82%/yr for NFE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMER и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMER показывает доходность -42.65%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -53.99%.
OMER
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -30.29%
- С начала года
- -42.65%
- 6 месяцев
- -13.60%
- 1 год
- 161.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- -0.87%
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMER и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMER Omeros Corporation | -42.65% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 1.38% | 3.30% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 19.89% |
Correlation
The correlation between OMER and NFE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between OMER and NFE shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMER:
$625.58M
NFE:
$149.25M
OMER:
-$0.05
NFE:
-$6.58
OMER:
$0.00
NFE:
$1.50B
OMER:
-$10.29M
NFE:
$310.12M
OMER:
-$110.44M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMER vs. NFE — Ранг доходности на риск
OMER
NFE
Сравнение OMER c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omeros Corporation (OMER) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMER | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.89 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.93 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | -1.24 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMER | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.63 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.64 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.41 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок OMER и NFE
Максимальная просадка OMER за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMER и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMER | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -99.09% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | -89.05% | +46.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.60% | -98.72% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.37% | -99.09% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.09% | -99.04% | +35.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.45% | -46.09% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.99% | 66.14% | -43.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMER и NFE
Текущая волатильность для Omeros Corporation (OMER) составляет 15.62%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 21.09%. Это указывает на то, что OMER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMER | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 21.09% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.52% | 68.50% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.97% | 131.04% | +55.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.66% | 89.68% | +44.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.86% | 83.59% | +27.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMER и NFE
Ни OMER, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
OMER Omeros Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMER и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omeros Corporation и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMER and NFE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (21.09%) compared to OMER (15.62%). In terms of maximum drawdown, OMER dropped -95.95% vs NFE's -99.09%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMER и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор