PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPTI с ENTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KPTI с ENTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) and ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, KPTI returned -23.93%/yr vs -7.38%/yr for ENTA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KPTI и ENTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPTI показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у ENTA с доходностью -25.62%. За последние 10 лет акции KPTI уступали акциям ENTA по среднегодовой доходности: -23.93% против -7.38% соответственно.

KPTI

1 день
0.78%
1 месяц
-3.61%
С начала года
23.23%
6 месяцев
53.47%
1 год
108.99%
3 года*
-35.94%
5 лет*
-41.68%
10 лет*
-23.93%

ENTA

1 день
4.36%
1 месяц
-18.99%
С начала года
-25.62%
6 месяцев
-16.75%
1 год
64.98%
3 года*
-22.92%
5 лет*
-24.44%
10 лет*
-7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPTI и ENTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KPTI
Karyopharm Therapeutics Inc.		23.23%-27.45%-21.82%-74.56%-47.12%-58.46%-19.25%104.59%-2.40%2.13%
ENTA
Enanta Pharmaceuticals, Inc.		-25.62%174.26%-38.89%-79.77%-37.79%77.62%-31.85%-12.78%20.71%75.16%

Correlation

The correlation between KPTI and ENTA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.37

The correlation between KPTI and ENTA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KPTI:

$224.17M

ENTA:

$338.90M

EPS

KPTI:

-$13.00

ENTA:

-$2.67

Коэффициент P/S

KPTI:

0.90

ENTA:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

KPTI:

$151.12M

ENTA:

$69.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

KPTI:

$145.13M

ENTA:

$33.44M

EBITDA (12 мес.)

KPTI:

-$93.05M

ENTA:

-$61.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karyopharm Therapeutics Inc.

Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с KPTI:
KPTI с METAKPTI с SOGPKPTI с CDKPTI с ARCTKPTI с CNTAKPTI с OKLOKPTI с OPEN
Часто сравнивают с ENTA:
ENTA с OMERENTA с SKYEENTA с MLTXENTA с XBIENTA с RGTIENTA с IBBENTA с NFE

Доходность на риск

KPTI vs. ENTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPTI
Ранг доходности на риск KPTI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPTI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPTI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPTI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ENTA
Ранг доходности на риск ENTA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPTI c ENTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPTIENTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.60

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.12

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.96

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

3.72

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPTI vs. ENTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPTI на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ENTA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPTI и ENTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPTIENTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.60

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

-0.05

-0.21

Просадки

Сравнение просадок KPTI и ENTA

Максимальная просадка KPTI за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке ENTA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPTI и ENTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPTIENTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.50%

-96.63%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.36%

-33.29%

-15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.08%

-83.80%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.36%

-95.62%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.15%

-96.63%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.72%

-90.72%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.26%

-49.21%

-26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.50%

17.50%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KPTI и ENTA

Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что KPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPTIENTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.39%

14.59%

+9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.41%

35.37%

+27.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.06%

109.67%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.90%

73.35%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.46%

60.67%

+25.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPTI и ENTA

Ни KPTI, ни ENTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KPTI и ENTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karyopharm Therapeutics Inc. и Enanta Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
35.07M
17.16M
(KPTI) Общая выручка
(ENTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KPTI and ENTA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPTI has higher volatility (24.39%) compared to ENTA (14.59%). In terms of maximum drawdown, KPTI dropped -99.50% vs ENTA's -96.63%.

KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPTI и ENTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор