PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOC с VOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOC с VOR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOC (Sable Offshore Corp) and VOR (Vor Biopharma Inc.) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while VOR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, SOC returned -46.45% vs 196.92% for VOR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOC и VOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sable Offshore Corp (SOC) и Vor Biopharma Inc. (VOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOC показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у VOR с доходностью 1.61%.

SOC

1 день
7.10%
1 месяц
2.10%
С начала года
45.45%
6 месяцев
133.87%
1 год
-46.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOR

1 день
0.99%
1 месяц
-21.55%
С начала года
1.61%
6 месяцев
58.97%
1 год
196.92%
3 года*
-48.97%
5 лет*
-49.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOC и VOR

2026 (YTD)20252024
SOC
Sable Offshore Corp		45.45%-60.61%84.53%
VOR
Vor Biopharma Inc.		1.61%-41.08%-47.64%

Correlation

The correlation between SOC and VOR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOC:

$1.88T

VOR:

$571.62M

EPS

SOC:

-$0.01

VOR:

-$53.66

Общая выручка (12 мес.)

SOC:

$1.27M

VOR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SOC:

-$11.08M

VOR:

-$23.00K

EBITDA (12 мес.)

SOC:

-$337.95M

VOR:

-$1.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sable Offshore Corp

Vor Biopharma Inc.

Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с CRDOSOC с WOLF
Часто сравнивают с VOR:
VOR с VOOVOR с SCHDVOR с LCFYVOR с NKEVOR с VTSAXVOR с TCEHYVOR с VT

Доходность на риск

SOC vs. VOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOR
Ранг доходности на риск VOR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOC c VOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и Vor Biopharma Inc. (VOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCVORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.15

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.89

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.27

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

3.30

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOC vs. VOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOR равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOC и VOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCVORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.15

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.46

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SOC и VOR

Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, что меньше максимальной просадки VOR в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и VOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCVORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.52%

-99.72%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.00%

-87.15%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.27%

-98.77%

+38.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-88.72%

+57.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.76%

60.00%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SOC и VOR

Sable Offshore Corp (SOC) имеет более высокую волатильность в 27.48% по сравнению с Vor Biopharma Inc. (VOR) с волатильностью 22.75%. Это указывает на то, что SOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCVORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.48%

22.75%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

72.58%

+23.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.85%

171.96%

-31.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.43%

116.47%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.43%

116.80%

-5.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOC и VOR

Ни SOC, ни VOR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOC и VOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и Vor Biopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00K400.00K600.00K800.00K1.00M1.20M20222023202420252026
1.27M
0
(SOC) Общая выручка
(VOR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOC and VOR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (27.48%) compared to VOR (22.75%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs VOR's -99.72%.

VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOC и VOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор