Сравнение KPTI с NFE
KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. KPTI operates in Biotechnology (Healthcare), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, KPTI returned -43.70%/yr vs -56.82%/yr for NFE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KPTI и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPTI показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -53.99%.
KPTI
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 44.31%
- 1 год
- 89.31%
- 3 года*
- -36.47%
- 5 лет*
- -43.70%
- 10 лет*
- -23.75%
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPTI и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 15.49% | -27.45% | -21.82% | -74.56% | -47.12% | -58.46% | -19.25% | 126.33% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 19.89% |
Correlation
The correlation between KPTI and NFE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between KPTI and NFE shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KPTI:
$210.08M
NFE:
$149.25M
KPTI:
-$13.00
NFE:
-$6.58
KPTI:
0.84
NFE:
0.10
KPTI:
$151.12M
NFE:
$1.50B
KPTI:
$145.13M
NFE:
$310.12M
KPTI:
-$93.05M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPTI vs. NFE — Ранг доходности на риск
KPTI
NFE
Сравнение KPTI c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPTI | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.93 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.24 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPTI | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.63 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.41 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KPTI и NFE
Максимальная просадка KPTI за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPTI и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPTI | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -99.09% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.36% | -89.05% | +40.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.32% | -98.72% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.36% | -99.09% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.80% | -99.04% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.28% | -46.09% | -29.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 66.14% | -46.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPTI и NFE
Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с New Fortress Energy Inc. (NFE) с волатильностью 21.09%. Это указывает на то, что KPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPTI | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.86% | 21.09% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.32% | 68.50% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.32% | 131.04% | -36.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.91% | 89.68% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.51% | 83.59% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPTI и NFE
Ни KPTI, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KPTI и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karyopharm Therapeutics Inc. и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KPTI and NFE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPTI has higher volatility (24.86%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, KPTI dropped -99.50% vs NFE's -99.09%.
KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPTI и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор