Сравнение SKYE с ARCT
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SKYE returned -55.62%/yr vs -23.53%/yr for ARCT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 31.16%.
SKYE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- -35.97%
- 1 год
- -65.41%
- 3 года*
- -42.50%
- 5 лет*
- -55.62%
- 10 лет*
- -39.35%
ARCT
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 31.16%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- -34.42%
- 3 года*
- -33.20%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | 3.35% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -47.37% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 31.16% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 155.18% |
Correlation
The correlation between SKYE and ARCT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between SKYE and ARCT shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYE:
$30.75M
ARCT:
$228.50M
SKYE:
-$1.45
ARCT:
-$1.81
SKYE:
3.41
ARCT:
1.19
SKYE:
$0.00
ARCT:
$46.80M
SKYE:
-$180.01K
ARCT:
$40.72M
SKYE:
$10.92M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. ARCT — Ранг доходности на риск
SKYE
ARCT
Сравнение SKYE c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYE | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.46 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.65 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYE | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.11 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SKYE и ARCT
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -95.23% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -74.53% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -86.71% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.79% | -89.87% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -93.50% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.95% | -72.99% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.33% | 52.93% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и ARCT
Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 28.43% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 19.60%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.43% | 19.60% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.71% | 40.31% | +23.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.70% | 92.57% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.81% | 91.80% | +39.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.36% | 102.22% | +35.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и ARCT
Ни SKYE, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and ARCT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (28.43%) compared to ARCT (19.60%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs ARCT's -95.23%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор