Сравнение SKYE с ARCT
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SKYE returned -55.75%/yr vs -27.39%/yr for ARCT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 14.36%.
SKYE
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -18.12%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -81.24%
- 3 года*
- -50.94%
- 5 лет*
- -55.75%
- 10 лет*
- -41.66%
ARCT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- -33.60%
- 5 лет*
- -27.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | -9.43% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -43.66% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 14.36% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
Correlation
The correlation between SKYE and ARCT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between SKYE and ARCT shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYE:
$26.94M
ARCT:
$199.23M
SKYE:
-$1.45
ARCT:
-$1.81
SKYE:
2.99
ARCT:
1.04
SKYE:
$0.00
ARCT:
$46.80M
SKYE:
-$180.01K
ARCT:
$40.72M
SKYE:
$10.92M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. ARCT — Ранг доходности на риск
SKYE
ARCT
Сравнение SKYE c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.64 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.87 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и ARCT
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -95.23% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -74.53% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -86.71% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | -89.87% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -94.33% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.94% | -73.13% | -21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.06% | 55.20% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и ARCT
Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 17.05% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 39.79% | +21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.99% | 92.61% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.80% | 91.79% | +39.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.71% | 101.94% | +34.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и ARCT
Ни SKYE, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and ARCT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (18.63%) compared to ARCT (17.05%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs ARCT's -95.23%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор