PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFE с SOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFE с SOC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFE (New Fortress Energy Inc.) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, NFE returned -82.34% vs -46.45% for SOC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFE и SOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Sable Offshore Corp (SOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у SOC с доходностью 45.45%.

NFE

1 день
4.19%
1 месяц
-25.07%
С начала года
-53.99%
6 месяцев
-62.80%
1 год
-82.34%
3 года*
-73.59%
5 лет*
-56.82%
10 лет*
—

SOC

1 день
7.10%
1 месяц
2.10%
С начала года
45.45%
6 месяцев
133.87%
1 год
-46.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFE и SOC

2026 (YTD)20252024
NFE
New Fortress Energy Inc.		-53.99%-92.46%-51.93%
SOC
Sable Offshore Corp		45.45%-60.61%84.53%

Correlation

The correlation between NFE and SOC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$149.25M

SOC:

$1.88T

EPS

NFE:

-$6.58

SOC:

-$0.01

Коэффициент P/S

NFE:

0.10

SOC:

371.49K

Коэффициент P/B

NFE:

0.82

SOC:

4.47K

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.50B

SOC:

$1.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$310.12M

SOC:

-$11.08M

EBITDA (12 мес.)

NFE:

-$198.72M

SOC:

-$337.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Fortress Energy Inc.

Sable Offshore Corp

Часто сравнивают с NFE:
NFE с CNQNFE с HACAXNFE с SPYNFE с KMINFE с BPNFE с SRENFE с ENPH
Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с WOLFSOC с CRDO

Доходность на риск

NFE vs. SOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг доходности на риск NFE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFE c SOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFESOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.33

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.36

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.04

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.54

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.85

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFE vs. SOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SOC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и SOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFESOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.02

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NFE и SOC

Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и SOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFESOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-87.52%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.05%

-87.00%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-60.27%

-38.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.09%

-30.80%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.14%

54.76%

+11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и SOC

Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 21.09%, в то время как у Sable Offshore Corp (SOC) волатильность равна 27.48%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFESOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.09%

27.48%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.50%

96.35%

-27.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.04%

140.85%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.68%

111.43%

-21.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.59%

111.43%

-27.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и SOC

Ни NFE, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NFE
New Fortress Energy Inc.		0.00%0.00%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%
SOC
Sable Offshore Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и SOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
404.44M
1.27M
(NFE) Общая выручка
(SOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NFE and SOC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (27.48%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs SOC's -87.52%.

SOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFE и SOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор