Сравнение SOGP с OKLO
SOGP (Lizhi Inc) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, SOGP returned 7.34%/yr vs 72.14%/yr for OKLO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOGP и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOGP показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -24.67%.
SOGP
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -15.88%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- 379.70%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- -24.67%
- 6 месяцев
- -33.51%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 72.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOGP и OKLO
Correlation
The correlation between SOGP and OKLO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
SOGP:
CN¥2.07B
OKLO:
$0.00
SOGP:
CN¥585.38M
OKLO:
-$149.00K
SOGP:
-CN¥138.59M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOGP vs. OKLO — Ранг доходности на риск
SOGP
OKLO
Сравнение SOGP c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOGP | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.06 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | -0.15 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.23 | +7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOGP и OKLO
Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOGP | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -73.83% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.70% | -73.83% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.37% | -73.83% | -14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.03% | -68.96% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.36% | -18.40% | -65.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.45% | 46.92% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOGP и OKLO
Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 17.54%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOGP | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.54% | 25.14% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.65% | 67.42% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 279.33% | 101.93% | +177.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.51% | 85.80% | +70.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.27% | 85.80% | +74.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOGP и OKLO
Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOGP и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOGP and OKLO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (25.14%) compared to SOGP (17.54%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs OKLO's -73.83%.
SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOGP и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор