PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRRK с SOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRRK с SOC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. SRRK operates in Biotechnology (Healthcare), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, SRRK returned 27.96% vs -46.45% for SOC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRRK и SOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Sable Offshore Corp (SOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRRK показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у SOC с доходностью 45.45%.

SRRK

1 день
-1.13%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.96%
3 года*
84.27%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

SOC

1 день
7.10%
1 месяц
2.10%
С начала года
45.45%
6 месяцев
133.87%
1 год
-46.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRRK и SOC

2026 (YTD)20252024
SRRK
Scholar Rock Holding Corporation		-0.57%1.92%174.06%
SOC
Sable Offshore Corp		45.45%-60.61%84.53%

Correlation

The correlation between SRRK and SOC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRRK:

$5.57B

SOC:

$1.88T

EPS

SRRK:

-$3.49

SOC:

-$0.01

Коэффициент P/B

SRRK:

20.20

SOC:

4.47K

Общая выручка (12 мес.)

SRRK:

$0.00

SOC:

$1.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

SRRK:

-$1.27M

SOC:

-$11.08M

EBITDA (12 мес.)

SRRK:

-$394.71M

SOC:

-$337.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scholar Rock Holding Corporation

Sable Offshore Corp

Часто сравнивают с SRRK:
SRRK с PTFSRRK с SPYSRRK с CAPRSRRK с MLTXSRRK с CDSRRK с UPSRRK с OKLO
Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с WOLFSOC с CRDO

Доходность на риск

SRRK vs. SOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRRK
Ранг доходности на риск SRRK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRRK c SOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRRKSOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.33

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.36

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.54

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

-0.85

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRRK vs. SOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRRK на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SOC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRRK и SOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRRKSOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.33

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.02

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SRRK и SOC

Максимальная просадка SRRK за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRK и SOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRRKSOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.15%

-87.52%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.86%

-87.00%

+52.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.61%

-60.27%

+24.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.44%

-30.80%

-25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.61%

54.76%

-40.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SRRK и SOC

Текущая волатильность для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) составляет 13.58%, в то время как у Sable Offshore Corp (SOC) волатильность равна 27.48%. Это указывает на то, что SRRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRRKSOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

27.48%

-13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.86%

96.35%

-60.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.55%

140.85%

-75.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

180.23%

111.43%

+68.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

157.72%

111.43%

+46.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRRK и SOC

Ни SRRK, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRRK и SOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholar Rock Holding Corporation и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M202220232024202520260
1.27M
(SRRK) Общая выручка
(SOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SRRK and SOC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (27.48%) compared to SRRK (13.58%). In terms of maximum drawdown, SRRK dropped -93.15% vs SOC's -87.52%.

SRRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRRK и SOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор