2025 ***July 18 ROTH

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 *July 18 ROTH ** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

2025 *July 18 ROTH на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 12.24% с начала года и доходность в 32.65%** в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 24 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +3.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +154.1%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 *July 18 ROTH закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -16.7%**.

2025 ***July 18 ROTH has an annualized alpha of 22.46%, beta of 1.04, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2012.

• This portfolio captured 185.93% of S&P 500 Index gains but only 83.40% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 2025 *July 18 ROTH составляет 0.04%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2025 *July 18 ROTH имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей** на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025 ***July 18 ROTH и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025 *July 18 ROTH имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г.** (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.73
• За 5 лет: 1.21
• За 10 лет: 1.51
• За всё время: 1.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2025 *July 18 ROTH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%**.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2025 *July 18 ROTH показал максимальную просадку в 41.00%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.**. Полное восстановление заняло 902 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 *July 18 ROTH составляет 4.24%**.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.