Сравнение CSCO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSCO или SCHD.
Основные характеристики
| CSCO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.78% | 5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 4.65% | 18.20% |
| Дох-ть за 3 года | -0.01% | 4.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.00% | 12.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.51% | 11.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 18.72% | 11.12% |
| Макс. просадка | -89.26% | -33.37% |
| Current Drawdown | -18.37% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между CSCO и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и SCHD
С начала года, CSCO показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSCO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и SCHD
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.25% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и SCHD
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и SCHD
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.