Сравнение CSCO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSCO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSCO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.69% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.30% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 14.28%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CSCO
SCHD
Сравнение CSCO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.09 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 3.69 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CSCO и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и SCHD
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.61% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и SCHD
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSCO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -33.37% | -55.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -9.02% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -16.85% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -33.37% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -3.27% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.32% | -3.34% | -36.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.76% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и SCHD
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSCO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 2.35% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 7.93% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 15.69% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 14.40% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 16.69% | +8.50% |