PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VXUS returned 9.68%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.68% против 13.14% соответственно.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VXUS and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between VXUS and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VXUS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.09

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-0.03

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.14

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

-0.30

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.09

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VXUS и BRK-B

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-53.86%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.42%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-14.95%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-26.58%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-29.57%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-9.78%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-11.07%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.49%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и BRK-B

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.98%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

10.87%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

14.38%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.13%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

19.44%

-2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и BRK-B

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.03%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs BRK-B's -53.86%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор