PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с VXUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 9.68%/yr for VXUS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 22.25% против 9.68% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between COST and VXUS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.37

The correlation between COST and VXUS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

COST vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.73

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.36

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.41

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

9.34

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.73

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.50

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.57

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.21

Просадки

Сравнение просадок COST и VXUS

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-35.97%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-11.27%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-13.58%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-29.44%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-35.97%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-3.70%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-8.21%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

2.90%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и VXUS

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.03%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

13.60%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

15.71%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

16.13%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.19%

+4.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и VXUS

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VXUS в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

COST and VXUS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to VXUS (6.03%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VXUS's -35.97%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор