Сравнение SNPS с VOOG
SNPS (Synopsys, Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 17.86%/yr for VOOG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 24.15% против 17.86% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам SNPS и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between SNPS and VOOG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between SNPS and VOOG has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. VOOG — Ранг доходности на риск
SNPS
VOOG
Сравнение SNPS c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.02 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 8.11 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и VOOG
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -32.73% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -13.71% | -27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -22.18% | -18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -32.73% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -32.73% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -4.65% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -4.97% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 3.40% | +22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и VOOG
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 6.29% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 13.43% | +17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 16.60% | +40.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 21.29% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 20.78% | +14.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и VOOG
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
SNPS and VOOG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор