Сравнение SNPS с AMZN
SNPS (Synopsys, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 24.15% против 20.83% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам SNPS и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between SNPS and AMZN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.41 |
The correlation between SNPS and AMZN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
AMZN:
$2.59T
SNPS:
$4.57
AMZN:
$8.37
SNPS:
99.35
AMZN:
28.50
SNPS:
4.26
AMZN:
0.69
SNPS:
8.85
AMZN:
3.48
SNPS:
2.85
AMZN:
5.87
SNPS:
$8.68B
AMZN:
$742.78B
SNPS:
$6.38B
AMZN:
$348.59B
SNPS:
$2.22B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SNPS
AMZN
Сравнение SNPS c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.55 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.29 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и AMZN
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -94.40% | +33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -21.74% | -19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -30.88% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -56.15% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -56.15% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -13.25% | -16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -28.19% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 9.21% | +16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и AMZN
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 7.92% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 20.73% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 30.13% | +26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 35.53% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 32.48% | +2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и AMZN
Ни SNPS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и AMZN
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and AMZN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор