Сравнение CSCO с META
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции META по среднегодовой доходности: 19.19% против 17.60% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам CSCO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CSCO and META is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.34 |
The correlation between CSCO and META shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
META:
$1.50T
CSCO:
$3.00
META:
$27.47
CSCO:
41.42
META:
21.31
CSCO:
34.76
META:
0.88
CSCO:
8.15
META:
7.00
CSCO:
10.13
META:
6.16
CSCO:
$60.75B
META:
$214.96B
CSCO:
$39.08B
META:
$176.14B
CSCO:
$13.98B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. META — Ранг доходности на риск
CSCO
META
Сравнение CSCO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.94 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.48 | +7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -1.01 | +20.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.45 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.28 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и META
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -76.74% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -33.30% | +19.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -34.15% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -76.74% | +40.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -76.74% | +34.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -25.73% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -15.26% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 15.69% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и META
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 10.48% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 26.95% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 35.56% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 44.05% | -19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 38.69% | -12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и META
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и META
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and META have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs META's -76.74%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор