Сравнение CSCO с BRK-B
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.19% против 13.14% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам CSCO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CSCO and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between CSCO and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
BRK-B:
$1.05T
CSCO:
$3.00
BRK-B:
$33.62
CSCO:
41.42
BRK-B:
14.49
CSCO:
34.76
BRK-B:
0.56
CSCO:
8.15
BRK-B:
2.80
CSCO:
10.13
BRK-B:
1.44
CSCO:
$60.75B
BRK-B:
$375.39B
CSCO:
$39.08B
BRK-B:
$94.36B
CSCO:
$13.98B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CSCO
BRK-B
Сравнение CSCO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.00 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.14 | +6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -0.30 | +19.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.09 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и BRK-B
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -53.86% | -35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -9.42% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -14.95% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -26.58% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -29.57% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -9.78% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -11.07% | -29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.49% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и BRK-B
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 3.98% | +12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 10.87% | +16.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 14.38% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 17.13% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 19.44% | +6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и BRK-B
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и BRK-B
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs BRK-B's -53.86%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор