Сравнение VOOG с SNPS
VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while SNPS (Synopsys, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 17.86% против 24.15% соответственно.
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам VOOG и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between VOOG and SNPS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between VOOG and SNPS has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOG vs. SNPS — Ранг доходности на риск
VOOG
SNPS
Сравнение VOOG c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOG | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.20 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | -0.32 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOG и SNPS
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOG | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -60.95% | +28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -41.04% | +27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -41.04% | +18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -41.04% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -41.04% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -29.67% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -20.29% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 26.17% | -22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и SNPS
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 6.29%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOG | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 13.66% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 30.93% | -17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 56.65% | -40.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 40.80% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 35.08% | -14.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и SNPS
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VOOG and SNPS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs SNPS's -60.95%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOOG и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор