Сравнение BTC-USD с CSCO
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while CSCO (Cisco Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 18.92%/yr for CSCO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 58.91%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 57.32% против 18.92% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 90.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and CSCO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between BTC-USD and CSCO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. CSCO — Ранг доходности на риск
BTC-USD
CSCO
Сравнение BTC-USD c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.53 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.69 | -7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 18.37 | -19.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и CSCO
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -89.26% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -13.57% | -37.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -20.16% | -31.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -36.68% | -39.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -41.95% | -41.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -6.85% | -42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -40.11% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 4.93% | +30.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и CSCO
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 17.31% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 27.29% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 30.93% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 24.88% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 25.89% | +30.73% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and CSCO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (17.31%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор