Сравнение SNPS с AVGO
SNPS (Synopsys, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, SNPS returned 24.38%/yr vs 41.81%/yr for AVGO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 24.38% против 41.81% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 24.38%
AVGO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 50.90%
- 3 года*
- 68.61%
- 5 лет*
- 54.78%
- 10 лет*
- 41.81%
Сравнение доходности по годам SNPS и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -1.75% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.24% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between SNPS and AVGO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between SNPS and AVGO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$88.41B
AVGO:
$1.85T
SNPS:
$4.57
AVGO:
$6.01
SNPS:
101.02
AVGO:
63.26
SNPS:
4.33
AVGO:
0.78
SNPS:
8.99
AVGO:
24.57
SNPS:
2.90
AVGO:
21.14
SNPS:
$8.68B
AVGO:
$75.47B
SNPS:
$6.38B
AVGO:
$50.53B
SNPS:
$2.22B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. AVGO — Ранг доходности на риск
SNPS
AVGO
Сравнение SNPS c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.78 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.04 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и AVGO
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -48.30% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -28.67% | -12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -41.15% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -41.15% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -48.30% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.49% | -20.94% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -8.00% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.55% | 12.64% | +13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и AVGO
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 14.17%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.76%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 21.76% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 33.46% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 46.50% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.85% | 43.63% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 39.60% | -4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и AVGO
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и AVGO
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and AVGO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.76%) compared to SNPS (14.17%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор