PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с SNPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с SNPS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 19.77% против 24.15% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

SNPS

1 день
-0.53%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
-8.30%
3 года*
0.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
24.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и SNPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
SNPS
Synopsys, Inc.		-3.37%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%

Correlation

The correlation between WMT and SNPS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.23

The correlation between WMT and SNPS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

SNPS:

$86.96B

EPS

WMT:

$2.88

SNPS:

$4.57

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

SNPS:

99.35

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

SNPS:

4.26

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

SNPS:

8.85

Коэффициент P/B

WMT:

10.26

SNPS:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

SNPS:

$8.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

SNPS:

$6.38B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

SNPS:

$2.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Synopsys, Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с CCSISNPS с EME

Доходность на риск

WMT vs. SNPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTSNPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.15

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.20

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.20

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-0.32

+6.14

WMT vs. SNPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и SNPS

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и SNPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTSNPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-60.95%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-41.04%

+25.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-41.04%

+19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-41.04%

+15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-41.04%

+15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-29.67%

+19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-20.29%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

26.17%

-21.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и SNPS

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTSNPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

13.66%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

30.93%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

56.65%

-32.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

40.80%

-19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

35.08%

-13.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и SNPS

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
2.28B
(WMT) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
25.1%
72.3%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and SNPS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (13.66%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs SNPS's -60.95%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и SNPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор