Сравнение SNPS с MSFT
SNPS (Synopsys, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNPS имеют среднегодовую доходность 24.15%, а акции MSFT немного впереди с 24.39%.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам SNPS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SNPS and MSFT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.45 |
The correlation between SNPS and MSFT shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
MSFT:
$2.91T
SNPS:
$4.57
MSFT:
$16.79
SNPS:
99.35
MSFT:
23.27
SNPS:
4.26
MSFT:
1.63
SNPS:
8.85
MSFT:
9.16
SNPS:
2.85
MSFT:
7.02
SNPS:
$8.68B
MSFT:
$318.27B
SNPS:
$6.38B
MSFT:
$217.41B
SNPS:
$2.22B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SNPS
MSFT
Сравнение SNPS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.53 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.08 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и MSFT
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -69.38% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -33.91% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -33.91% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -37.15% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -37.15% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -27.46% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -21.78% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 16.48% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и MSFT
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 10.52% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 22.31% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 25.42% | +31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 26.66% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 27.06% | +8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и MSFT
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и MSFT
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and MSFT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs MSFT's -69.38%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор