Сравнение COST с SNPS
COST (Costco Wholesale Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 22.27% против 24.15% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам COST и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between COST and SNPS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between COST and SNPS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
SNPS:
$4.57
COST:
37.06
SNPS:
99.35
COST:
2.90
SNPS:
4.26
COST:
1.12
SNPS:
8.85
COST:
$293.59B
SNPS:
$8.68B
COST:
$11.12B
SNPS:
$6.38B
COST:
$12.48B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. SNPS — Ранг доходности на риск
COST
SNPS
Сравнение COST c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.20 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.32 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и SNPS
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -60.95% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -41.04% | +25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -41.04% | +20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -41.04% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -41.04% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -29.67% | +19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -20.29% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 26.17% | -19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и SNPS
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 13.66% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 30.93% | -16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 56.65% | -37.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 40.80% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 35.08% | -13.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и SNPS
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и SNPS
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
COST and SNPS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SNPS's -60.95%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор